首页 > 财经新闻/ 正文
日前,人民银行会同银保监会正式发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《办法》)。《办法》作为《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对我国系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。
据悉,本次发布评估办法只是完善我国系统重要性银行监管框架的基础,附加监管规定正在内部征求意见过程中,成熟后将对外公开征求意见。将注重在日常经营过程中建立健全自救机制,提高自救能力,落实自救资源,鼓励银行降低复杂性、提高透明度,降低系统性风险。
系统重要性银行评估办法发布银行经营将更加稳健
据21世纪经济报道,12月3日,在公开征求意见一年后,央行、银保监会正式联合发布《系统重要性银行评估办法》,自2021年1月1日施行。
《办法》显示,系统重要性银行评估指标包括规模、关联度【关联度,是表征两个事物之间的关联程度,在数学上是指两函数相似的程度,是灰色系统分析的一个术语。】、可替代性和复杂性4个一级指标,权重均为25%;一级指标下分金融机构间资产、金融机构间负债、托管资产【托管资产是指具备一定资格的商业银行作为托管人,依据有关法律法规,与委托人签订委托资产托管合同,安全保管委托投资的资产,履行托管人相关职责的业务。】等,权重为5%到25%不等,与此前征求意见稿几乎没有发生变化。
根据上述指标测算后,系统重要性得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单,然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由央行和银保监会联合发布。
“《办法》发布后,央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力。”央行、银保监会有关部门负责人在答记者问时表示。
在《办法》中,央行、银保监会明确了系统重要性银行的一级评估指标,为规模、关联度、可替代性、复杂性,权重均为25%。
其中,规模下设1个二级指标,即采用调整后的表内外资产余额作为定量指标,调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和。
关联度下设3个二级指标,分别为金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具,权重均为8.33%。
可替代性下设4个二级指标,分别为通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、代理代销业务和客户数量和境内营业机构数量,权重均为6.25%。
复杂性下设5个二级指标,分别为衍生产品、以公允价值计量的证券、非银行附属机构资产、理财业务、境外债权债务,权重均为5%。
天风证券【天风证券股份有限公司,简称天风证券,是一家全国性证券公司,总部设于武汉, 2008年至2013年底,注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。】银行业首席分析师廖志明表示,根据上述指标测算,预计参与评估的银行包括6大行、3家开发性或政策性银行【政策性银行(policy lender/non-commercial bank)是指由政府创立,以贯彻政府的经济政策为目标,在特定领域开展金融业务的不以盈利为目的的专业性金融机构。】、12家股份行、城商行【“城商行”是云南城商互联网金融交易服务股份有限公司旗下的互联网金融平台,公司位于上海杨浦区政益路8号五角丰达广场10楼。】中包括北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】上海江苏【江苏,是中华人民共和国省级行政区,简称“苏”,省会南京,以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。】南京宁波杭州等城商行以及农商行中的重庆农商行【 此条目暂无内容,欢迎您参与编辑,享受分享知识的乐趣。】。
对于资本充足率【Capital adequacy ratio,又叫资本风险(加权)资产率Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)。】的附加监管要求,中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】首席银行业分析师肖斐斐【肖斐斐,笔名沙石,号静斋,1958年生,工艺美术师。】认为,民生、华夏、杭州、江苏等中小银行目前核心一级资本充足率安全垫在2%以内,若后续附加资本要求提升,或将面临一定压力。
“附加资本要求参照此前要求的连续法【连续法是指在连续化生产工艺中,酯化反应器分为塔式反应器和阶梯式申联多釜反应器,采用酸性催化剂时选塔式醇化器,采用非酸性准化河或不用催化剂时选用阶梯式申联反应器上述两类装置结构不同,但工艺流程并无本质区别。】计算,可能加剧银行年末冲时点、调整资产负债表【资产负债表(the Balance Sheet)亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静态企业情况为基准,浓缩成一张报表。】的行为,建议对各档银行采用固定的附加资本要求。此外,为了避免附加资本要求骤然实施可能的负面影响,建议对附加资本要求设置较长过渡期。”兴业研究分析师何帆表示。
肖斐斐表示,被认定为系统重要性银行后,由于附加资本要求,杠杆率将有所下降,对银行净资产收益率【净资产收益率ROE(Rate of Return on Common Stockholders’ Equity),净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。】或有一定影响,但也有助于经营更加稳健。
未来将注重事前监管措施建立健全自救机制
据上海证券报报道,今年11月,金融稳定理事会【金融稳定理事会的前身为金融稳定论坛(FSF),是七个发达国家(G7)为促进金融体系稳定而成立的合作组织。】(FSB【FSB是德国门窗五金公司Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG的简称。】)刚刚更新了全球系统重要性银行(G-SIBs【中国科学院上海生命科学研究院英文名称的简称。】)名单,我国工农中建四大行均名列其中。此外,我国的交行、招行、兴业、浦发、中信、光大、民生、平安、广发、华夏银行以及北京银行、上海银行等12家银行也进入了全球系统重要性银行的参评范围。
从国际做法来看,欧美国家在深刻反思国际金融危机的教训后,纷纷在监管改革中强化了央行对系统重要性金融机构和大型银行的监管。比如,美国针对资产规模1000亿美元以上的银行控股公司实施更高的审慎监管标准,同时在美联储内部设立大型机构监管协调委员会(LISCC),对11家系统重要性银行实施监管。
此次发布的《系统重要性银行评估办法》,是对我国系统重要性银行(D-SIBs)的认定规则,从规模、关联度、可替代性、复杂性4个维度进行综合评估,与国际惯例保持一致,比单纯采用规模评价银行的系统重要性更为全面。另外,评估办法聚焦于银行本身的重要性,衡量的是机构一旦出现风险可能对金融体系产生的影响,与风险高低的评价是不同的维度。
央行在办法公开征求意见的反馈中指出,我国金融体系以间接融资为主,国内银行规模体量大、跨区域、跨行业的情况比较多,因此将系统重要性银行的阈值从300分下调到100分,入选的系统重要性银行数量将扩大。
根据评估办法,纳入参评范围的银行有30家。2019年末,30家银行资产规模合计超过200万亿元,占银行业总资产的比例超过70%。系统重要性银行的稳定直接关系到我国金融体系的稳定和服务实体经济的成效。因此,做好系统重要性银行的评估与监管工作尤为重要。
本次发布评估办法只是完善我国系统重要性银行监管框架的基础。附加监管规定正在内部征求意见过程中,成熟后将对外公开征求意见,后续央行、银保监会还将发布系统重要性银行名单。
业内专家向记者表示,系统重要性银行应当严格评估识别,数量既不能太多,也不能太少,太多了容易导致对系统重要性银行概念的误读,太少了达不到相应的政策效果。强化对系统重要性银行的监管,一个重点是避免产生道德风险,不能形成进入“保险箱”和“荣誉榜”的错觉。
在后续附加监管中,将更加注重采取事前的监管措施,要求系统重要性银行制定恢复与处置计划,在日常经营过程中建立健全自救机制,提高自救能力,落实自救资源,而不是等到发生重大风险后倒逼公共资源进行救助。鼓励银行降低复杂性、提高透明度,降低系统性风险。
(文章来源:中国经济网)
- 搜索
-
- 1000℃游族网络:董事长林奇逝世 公司将尽快推举董事长人选
- 1000℃20年来首次!民生银行高管集体增持 重磅信号浮现?招商、中信高管也岀手 机构火线解读
- 1000℃?第二季! 被解散的董事会秘书公开反击,请愿书要求取消董事会决议国信金融控股回应:将积极回应
- 1000℃?“环球银行”行长顾Shu接任周母兵,并将成为四大银行中最年轻的董事长。 高级会计专家如何指导中国农业银行?
- 1000℃?阿里巴巴股票持续下跌
- 1000℃?400亿铅电池领导者天能股份在科技创新局,“永进”,硅谷天堂等明星股东上市
- 1000℃?德意志银行成为北京首家获准托管证券投资基金的外资银行
- 1000℃?顾Shu担任农业银行党委书记,将成为四大银行中最年轻的董事长
- 标签列表
-
- 星座 (702)
- 孩子 (526)
- 恋爱 (505)
- 婴儿车 (390)
- 宝宝 (328)
- 狮子座 (313)
- 金牛座 (313)
- 摩羯座 (302)
- 白羊座 (301)
- 天蝎座 (294)
- 巨蟹座 (289)
- 双子座 (289)
- 处女座 (285)
- 天秤座 (276)
- 双鱼座 (268)
- 婴儿 (265)
- 水瓶座 (260)
- 射手座 (239)
- 不完美妈妈 (173)
- 跳槽那些事儿 (168)
- baby (140)
- 女婴 (132)
- 生肖 (129)
- 女儿 (129)
- 民警 (127)
- 狮子 (105)
- NBA (101)
- 家长 (97)
- 怀孕 (95)
- 儿童 (93)
- 交警 (89)
- 孕妇 (77)
- 儿子 (75)
- Angelababy (74)
- 父母 (74)
- 幼儿园 (73)
- 医院 (69)
- 童车 (66)
- 女子 (60)
- 郑州 (58)